Nová studie odhaluje předvídatelné signály hrozících bankrotů bank

byznys

Výzkum ukazuje, že selhání bank nejsou náhodná, ale lze je předvídat na základě klíčových finančních ukazatelů.

Nová studie odhaluje předvídatelné signály hrozících bankrotů bank
Ilustrační foto
24. listopadu 2024 - 06:30

Selhání bank, které se může zdát náhlé a neočekávané, má často hlubší kořeny v dlouhodobě zhoršujících se finančních ukazatelích. Výzkum Sergia Correii, Stephana Lucka a Emila Vernera přináší nové poznatky o předvídatelnosti těchto krizových situací, což má zásadní dopady pro regulátory, investory i samotné klienty bank, uvádí ve svém komentáři The Financial Analyst.

Autoři studie analyzovali data z let 1865 až 2023, přičemž se zaměřili na klíčové indikátory solventnosti bank a jejich zranitelnosti v oblasti financování. Zjistili, že selhávající banky vykazují výrazně horší finanční ukazatele již několik let před kolapsem. Například banky, které současně čelí vysokému riziku insolvence a závislosti na rizikových zdrojích financování, mají mnohem vyšší pravděpodobnost selhání.

Data ukazují, že během různých historických období byla pravděpodobnost selhání bank v horních 5 % rizikového žebříčku následující:

• 14 % během éry národního bankovnictví,
• 42 % během Velké hospodářské krize,
• 26 % v moderní éře.

Tato čísla kontrastují s průměrným rizikem selhání ostatních bank a potvrzují, že finanční výkazy mohou sloužit jako spolehlivý varovný systém.



Výzkum se také zaměřil na dynamiku bankovních runů, které jsou často přímým spouštěčem bankrotů. Například kolaps Silicon Valley Bank v roce 2023 připomněl historické runy na banky z doby před zavedením pojištění vkladů. Data ukazují, že před rokem 1934 předcházely dvěma třetinám selhání bank masivní výběry vkladů, často přesahující 7,5 % objemu depozit, přičemž třetina bank čelila výběrům vyšším než 20 %.

Chování vkladatelů tak často odráží racionální reakci na finanční slabiny banky, které jsou patrné z jejích hospodářských výsledků. I v chaotických podmínkách bankovního runu tedy hrají klíčovou roli základní finanční ukazatele.

Autoři se rovněž zabývali otázkou, zda lze předvídat i rozsáhlejší bankovní krize na základě agregovaných dat. Analýza ukázala, že sledování jednotlivých bank může pomoci rozpoznat vzorce, které signalizují systémová rizika. Tento přístup by mohl být klíčový zejména v obdobích ekonomického stresu, kdy je důležité hodnotit zdraví celého bankovního sektoru.

Psali jsme:

Výsledky této studie zdůrazňují význam transparentního finančního reportingu a včasných intervencí regulátorů. Pro investory a klienty pak poskytují nástroj k informovanému rozhodování, což může výrazně snížit rizika spojená s bankovními krizemi.

Jak bankovní sektor čelí novým výzvám, schopnost předvídat a zmírňovat selhání bank se stává klíčovým prvkem pro udržení stability a důvěry ve finanční systém.

(nov, financialanalyst, repro: pbs)


Anketa

V případě, že by hnutí ANO v příštím roce sestavovalo vládu, jak by měla podle vás vypadat?